Portfolio optimization under dynamic risk constraints: Continuous vs. discrete time trading

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Metadaten
Author: Imke Redeker, Ralf Wunderlich
DOI:https://doi.org/10.1515/strm-2017-0001
ISSN:2196-7040
ISSN:2193-1402
Title of the source (English):Statistics & Risk Modeling
Document Type:Scientific journal article peer-reviewed
Language:English
Year of publication:2018
Volume/Year:35
Issue number:1-2
First Page:1
Last Page:21
Faculty/Chair:Fakultät 1 MINT - Mathematik, Informatik, Physik, Elektro- und Informationstechnik / FG Wirtschaftsmathematik
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